1. БЫСТРЫЙ СПОСОБ. (Torrent) (прямая ссылка, без очередей и ожиданий, с хорошей скоростью до 1000 Кб/c!)
-----------
1.а. Установите программу-клиент uTorrent, скачав ее с оффициального сайта, кликнув по этой ссылке.
1.б. После этого сохраните файл download.torrent в любую папку, кликнув правой кнопкой мыши у понравившейся Вам игры по "Ссылка для BitTorrent Скачать" и выбрав пункт "Сохранить объект как...".
1.в. Откройте скачанный файл с помощью установленной программы uTorrent.
1.г. В появившемся окошке сверху укажите, куда сохранить скачиваемую игру, и нажмите ОК.
Все, когда игра скачается на все 100%, можете устанавливать ее на PSP.

2. СРЕДНИЙ ПО СКОРОСТИ СПОСОБ. (eMule) (очередь небольшая присутствует, скорость в 5 Кб/c - очень часто)
----------
2.а. Установите программу-клиент eMule, скачав ее с оффициального сайта, кликнув по этой ссылке.
2.б. Выберите у понравившейся Вам игры "Ссылка для eMule Скачать" и откройте файл, который предложит Вам браузер, с помощь программы eMule, либо просто перехватите ссылку (для этого на открывшемся файле download.htm нажмите "Просмотр HTML кода", и от туда скопируйте прямую ссылку и вставьте в окне eMule).
2.в. Укажите папку, куда хотите скачать игру и ждите завершения скачивания.
Все, когда игра скачается на все 100%, можете устанавливать ее на PSP.

3. САМЫЙ УТОМИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ. (Файлообменники) (много ждать (только не для тех, у кого золотые аккаунты), скорость зависит от провайдера)
----------
3.а. Чтобы собрать полный образ игры, Вам надо скачать все куски архивов, выложенных на какой-нибудь один файлообменник (Filefactory.com, Rapidshare.com, Megaupload.com etc.). Если в новости даны ссылки на несколько файлообменников, то выберите тот, что считаете лучшим, и качайте все части только с него!
3.б. Чтобы скачать архив с файлообменника, надо перейти по ссылке, расположенной под блоком "Ссылки на [название файлообменника]".
У всех серверов принцип работы одинаковый: сначала жмете кнопку "Free" / "Скачать" (или что-то подобное), потом ждете определенное количество времени, вводите текст на картинке в специальное поле рядом, жмете кнопку ENTER на клавиатуре, и Вам выдают ссылку, по которой Вы можете скачать архив. (Как качать с Letitbit.net смотрите ниже)
3.в. После того, как Вы полностью скачаете один файл, можете переходить по следующей ссылке из блока "Ссылки на [название файлообменника]" и делаете аналогичные действия из пункта 3.б.
3.г. Когда вы скачаете все требуемые архивы, выделите их все и извлеките в любую папку.
Все, когда архивы распакуются на все 100%, можете устанавливать ее на PSP.

Как запускать *ISO и *CSO игры?

Для этого у вас должна быть кастом прошивка(3.xxОЕ или М33).

Для прошивок 3.xxОЕ и М33
1. Сначала качаем игру.
2. Вынимаем из архива саму игру (образ).
3. Кидаем игру в папку X:/ISO/ в корне карты памяти. Если такой папки нет, то создаём сами, а лучше форматируем карту память через PSP, и все папки появляются.
4. Вставляем любой диск с игрой (можно и демо) в UMD привод, для того чтоб шла игра. Еще можно в меню RECOVERY включить функцию Use NO-UMD (Configuration - Use NO-UMD), работает не со всеми играми, так что если у вас есть хотя бы один диск, то не включайте этот режим.
5. Заходим в ИГРА - Memory Stick и там ваша игра. Нажимаеи Х и наслаждаемся игрой!

Как запускать PSX-игры?

Для этого у вас должна быть кастом прошивка(3.xxОЕ или М33).

Для прошивок 3.xxОЕ и М33
1. Сначала качаем игру.
2. Вынимаем из архива папку с файлами игры.
3. Кидаем ее в папку X:/PSP/GAME/ в корне карты памяти. Если такой папки нет, то создаём сами.
4. Заходим в ИГРА - Memory Stick и там ваша игра. Нажимаеи Х и наслаждаемся игрой!
PS. Более подробную инструкцию о том, как запускать PS1-игры на PSP можно найти тут